Quick-Hedge mit erweiterter Funktion

Norman Winterling, Erik Süptitz. Montag, 31. August 2009

Die komfortable Quick-Hedge-Funktion lässt sie nun wählen, zu welchem Startzeitpunkt das Sicherungsinstrument erstellt werden soll. Eine wertvolle Erweiterung, wenn z.B. bereits länger bestehende Darlehensgeschäfte erst jetzt gesichert werden sollen.

Mit dem aktuellen Update wurde das Quick-Hedge-Menü um die Auswahl Per Starttag erweitert. Bei einem bereits in der Vergangenheit eingegangenen Grundgeschäft (Valutadaum liegt vor dem aktuellen Tag) haben Sie die Wahl, ob das Sicherungsinstrument zum selben Tag wie das Grundgeschäft beginnen soll (Option „Per Starttag“ = aktiviert) oder ob die Absicherung per heute (genauer: heute + 2 Tage) eingefügt werden soll (dann Option „Per Starttag“ = deaktiviert).

Warum diese Neuerung? Für mehr Flexibilität mit dieser leistungsfähigen Funktion!

Quick HedgeBelassen Sie die Funktion aktiviert, wenn Sie einen schnellen Weg suchen, um ein bereits bestehendes Absicherungsgeschäft in Ihrem Portfolio zu erfassen, zum Beispiel bei der erstmaligen Aufnahme Ihres Portfolios in sals.a. Voraussetzung hierfür ist, dass das Absicherungsgeschäft (Hedgeinstrument) die Parameter des Grundgeschäfts (z.B. Starttag, Fäligkeit, Nominalbetrag und Tilgungsstruktur) deckungsgleich abbildet. Dann übernimmt Quick-Hedge wie gewohnt diese Parameter gleich in das Hedgeinstrument. Eventuell müssen Sie nun noch Kuponparameter (z.B. den Zahler-Festsatz bei einem Payerswap) manuell ändern.

Belassen Sie die Option „Per Starttag deaktiviert, um eine Absicherung für ein bereits länger bestehendes Grundgeschäft zum aktuellen Zeitpunkt zu generieren. Beispielsweise möchten Sie ein bislang ungesichertes variables Darlehen angesichts der aktuellen Marktlage nun mit einem Swap absichern und dieses Sicherungsinstrument simulieren. Ist „Per Starttag“ deaktiviert, wird der Zinsswap unter dieser Annahme mit einer jetzt beginnenden Laufzeit eingefügt, wie es in der Praxis geschieht. Auch hier können Sie selbstverständlich Details wie z.B. den Zahler-Festsatz u.a. im generierten Hedgeinstrument anpassen.

Hinweise:

Refinanzierungsgeschäfte werden immer zum Refinanzierungszeitpunkt (Umschuldung) mit einem Sicherungsinstrument versehen. Dies entspricht der am häufigsten verbreiteten Anwendung dieser Geschäftsart, deren zweite Periode zumeist aus einem ungesicherten variablen Darlehensteil besteht. Im Ergebnis entsteht beim Quick-Hedge ein Forward starting Swap.

Grundgeschäfte mit komplexer Nominalstruktur (d.h. unregelmäßigem Tilgungsverlauf) können Sie bequem über die „Dateivorlage für Cashflow“ erfassen. Dies erspart Ihnen eine manuelle Erfassung der Nominalbeträge. Die Quick-Hedge-Funktion bildet die Nominalbeträge nunmehr im Absicherungsgeschäft ab und generiert, abhängig von der gewählten Einstellung der „Per Starttag“-Option, das gewünschte Instrument.

Aktuelle Nachrichten

Neue Gruppierung und weitere Kennzahl zur Zinsportfolioanalyse im sals.a-Cockpit

10.11.2011  Kategorien: Neue Funktionen 

EONIA-Darlehen

10.11.2011  Kategorien: Neue Funktionen 

Neue Zinskurve EUR1M

10.11.2011  Kategorien: Neue Funktionen 

Mehr Komfort im Geschäftserfassungsfenster

08.11.2011  Kategorien: Neue Funktionen 

Erweiterte Filtermöglichkeiten & Speichern von Ansichtsoptionen

08.11.2011  Kategorien: Neue Funktionen 

sals.a Newsletter

Unser E-Mail-Newsletter informiert Sie übersichtlich über neue Funktionen in sals.a. Praxisorientierte Beiträge zum Thema Absicherung von Finanzrisiken ergänzen jede Ausgabe.

Außerdem erhalten Sie unseren sals.a Blickpunkt, der Informatives aus der Welt des Risikomanagements mit Derivaten auf den Punkt bringt.


Zur elektronischen Übermittlung und Speicherung Ihrer Daten beachten Sie bitte unsere Datenschutzerklärung

Ihre Daten werden selbstverständlich keinem Dritten außerhalb der sals.a-Gruppe für Werbezwecke oder ähnliches zugänglich gemacht.
KFPD 2007-2012 Alle Rechte vorbehalten  |  Impressum  |  Sicherheit & Datenschutz  |  Haftungsausschluss