Reports, Kennzahlen & Geschäftsansicht
Erik Süptitz, Norman Winterling. Sonntag, 30. Mai 2010
Der Zinsreport-Katalog wurde übersichtlicher gestaltet und lässt Sie nun schneller die wichtigsten Grafiken und Tabellen zur Portfolioanalyse finden. Neue Kennzahlen im Zinsbereich sind ebenso hinzugekommen wie einige übersichtliche Währungsreports. Außerdem bieten die Anzeigeoptionen in der Hauptansicht nun eine Reihe weiterer Gruppierungsfunktionen.
- Überarbeiteter Zinsreport-Katalog
- Neue Kennzahlen im Zinsbereich
- Neue Reports für Währungsgeschäfte
- Neue Gruppierungsmöglichkeiten in der Geschäftsübersicht
Überarbeiteter Zinsreport-Katalog
Die umfangreiche Auswahl an verschiedenen Reportelementen macht sals.a zu einem schlagkräftigen Analyseinstrument. Für eine verbesserte Übersicht wurde der Katalog der Reportelemente insbesondere im Zinsbereich optimiert. Die wichtigsten Auswertungen für Zinsgeschäfte sind nun kompakt in folgenden Zusammenstellungen zusammengefasst:
| Kernparameter | Übersicht über die erfassten Geschäfte |
|---|---|
| Übersicht Nominale | Nominalbeträge Tilgungen Darlehensvolumina an Umschuldungsterminen Gesamtkapitaldienst Portfolioparameter (Größenaufteilung, Laufzeiten, Durchschnittszins etc.) |
| Übersicht Zahlungen | Zinsertrag & Zinsaufwand inkl. Szenarien Durchschnittszinsentwicklung Zinsstruktur |
| Erweiterte Reports | Umfangreiche tabellarische Auswertungen |
Die Ihnen vertrauten Reportzusammenstellungen haben wir für Sie unter „Meine Reports“ bereitgestellt und werden diese dort noch mehrere Wochen vorhalten, so dass Sie besonders geschätzte Reportzusammenstellungen für Ihre Zwecke selbst abspeichern können. Alle Ihnen bekannten Elemente, also Grafiken und Tabellen, bleiben weiterhin im System erhalten. Die Funktion „Eigenen Report erstellen“ lässt Sie wie gehabt alle einzelnen Reportelemente auswählen, so dass Sie für Ihren Bedarf maßgeschneiderte Reports kombinieren können.
In den Währungs- und Rohstoffbereichen sind die Reports ebenfalls übersichtlich auf gleiche Weise zusammengefasst worden.
In Kürze stellen wir Ihnen eine separate Übersicht über alle in sals.a enthaltenen Reportelemente zum Nachschlagen bereit.
Neue Kennzahlen im Zinsbereich
In der zentralen Ansicht stehen Ihnen vier neue Kennzahlen zur Verfügung.
| PV01 (Perioden) | Basispunktwert (bpv) über die Laufzeit des Instruments in Perioden unterteilt. Der bpv gibt die Veränderung des Barwerts des Geschäfts bei einer Anhebung der Zinskurve um 1bp (0,01%) an. Die Perioden sind in den Anzeigeoptionen wählbar. |
| Zukünftiger Barwert | Barwert des Geschäfts, berechnet für die Zeit ab der angezeigten Periode bis zum Laufzeitende. Beispiel: 01.01.2010-31.12.2010 entspricht dem Barwert, den das Geschäft ab 1.1.2011 bis Laufzeitende aufweist. Die Perioden sind in den Anzeigeoptionen wählbar. |
| Zinszahlungen/Szenarien (GuV) | Entspricht der Logik „Zinszahlungen/Szenarien“, jedoch mit periodengerecht abgegrenzten Zinsbeträgen. |
| Limite/Zinszahlungen (GuV) | Entspricht der Logik „Limite/Zinszahlungen“, jedoch mit periodengerecht abgegrenzten Zinsbeträgen. |
Bei der Kennzahlenauswahl wurde PV01 (Perioden) hinzugefügt. Diese Kennzahl zeigt Ihnen die Veränderung der Barwerte bei Anhebung der Zinskurve um einen Basispunkt an. Dabei wird die Änderung über die einzelnen Perioden aufgeschlüsselt.
Neue Reports für Währungsgeschäfte
Mehrere Reportauswertungen für Währungsgeschäfte wurden ebenfalls hinzugefügt.
Dazu gehört der Geschäftsstatus, der übersichtlich alle Währungsgrund- und Derivatgeschäfte mit Laufzeit, Volumina, Kursen und Barwerten zusammenfasst. 
Den Geschäftsstatus finden Sie im Report Kernparameter, wo ebenfalls eine grafische Barwertübersicht und die Gewichtung der Derivatgeschäfte nach Währungen im Portfolio bereitsteht.
Im Währungsreport können Sie sich für 3 Jahre die gesamten Währungszahlungen aus Grund- und Derivatgeschäften zusammengefasst darstellen lassen.
Neue Gruppierungsmöglichkeiten in der Geschäftsübersicht
In der zentralen Ansicht finden sie unter den Anzeigeoptionen mehr Möglichkeiten, Ihre Geschäfte darzustellen. U.a. können Sie sals.a nun nach beendeten, aktuell laufenden und künftig beginnenden Geschäften und nach Tilgungsperioden gruppieren lassen.
Tip: Wenn Sie sich alle Geschäfte eines Portfolios hintereinander betrachten möchten, wählen Sie „Keine Gruppierung“.
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