Geschäftsbereich Zinsen

Restschuld zum Zinsbindungsende

Diese Kennzahl ermöglicht es Ihnen, auf Knopfdruck die Aufgliederung Ihrer Geschäfte zu den entsprechenden Zinsanpassungen (ZAP) anzusehen. Als Filter wird automatisch ‚nur Grundgeschäfte‘ voreingestellt. Weiterhin wird die Gruppierung ‚nach Zinsanpassungstermin (Jahre)‘ direkt vorgewählt. Der Betrachtungszeitpunkt ist stets der aktuelle Tag.

Entscheidend ist dabei der Blickwinkel, bei welchen Geschäften ein potenzielles Zinsanpassungsrisiko besteht, da eine Festzinsbindung ausläuft bzw. eine Phase mit variablem Zins beginnt. Die Zeitpunkte und die entsprechenden Nominalbeträge zu jenem Datum erscheinen hierbei nach Jahren, Monaten bzw. Tagen chronologisch gruppiert.

Bei variablen Geschäften wird für die Auswertung das jeweils nächste Referenzzinsfixingdatum herangezogen. Festverzinsliche Geschäfte tragen grundsätzlich kein Zinsanpassungsrisiko, da ihr Zins bekannt ist. Jedoch kann hier manuell eine Berücksichtigung der Geschäfte bei dieser Auswertung erfolgen, indem das Feld „Neuer Zinslauf ab“ genutzt wird.

Festverzinsliche Geschäfte ohne oder mit bereits gestartetem neuem Zinslauf werden im Abschnitt „Andere“ geführt, da sie keinen Einfluss mehr auf die Zinsanpassungsübersicht haben.

Beachten Sie bitte unser Special mit ausführlichen Erläuterungen zur Erfassung von Geschäften unter Beachtung der Zinsanpassungstermine.

Aufgelaufene Zinsen

Diese Kennzahl zeigt Ihnen die zum Reportstichtag aufgelaufenen Zinsbeträge. Für in der Zukunft liegende Termine werden die erwarteten Zinsbeträge auf Basis der Terminkurven ermittelt.

Geschäftsbereich Währungen

Kernparameter

Im Vordergrund steht der Blick auf die jeweils nächsten anstehenden Zahlungs- bzw. Tauschtermine der Geschäfte und somit werden u.a. die Tauschbeträge und –kurse der erfassten Instrumente angezeigt.

Effektiver Umtauschkurs

In der betreffenden Periode effektiver Wechsel- bzw. Umtauschkurs. Für Grundgeschäfte: Terminkurs zum Zahlungsdatum; für Termingeschäfte: vereinbarter Terminkurs (Transaktionskurs); für Optionen: Kurs gemäß Modellrechnung (Black-Formel) unter Beachtung erfasster Prämie/Gebühren.

Nominal (Reportwährung)

Anzeige der Nominale in der vom Nutzer festgelegten Reportwährung. Die Standardeinstellung ist EUR. Sie kann in den Einstellungen (dauerhaft) sowie in den Anzeigeoptionen (temporär bis zum Ausloggen oder bis zur erneuten Änderung) angepasst werden.

Barwerte (Szenarien) und Barwertveränderung (Geschäfte in Szenarien)

Barwerte der Währungsgeschäfte unter Berücksichtigung verschiedener Szenarien. Die Barwertveränderung zeigt die Differenz der Barwerte in den Szenarien gegenüber dem Szenario "Marksituation" und ist somit eine Ergänzung der Ansicht „Barwerte (Szenarien)“. Die Währung entspricht der eingestellten Reportwährung (Standardwährung).