Übersicht der erfassbaren Finanzinstrumente
sals.a erfasst eine große Bandbreite von Finanzinstrumenten. Die nachfolgende Auflistung zeigt die gebräuchlichsten Grundgeschäfte und derivativen Produkte. Relevante neue Instrumente werden fortlaufend in sals.a integriert.
Für mehr als 40 Instrumente bietet das System darüber hinaus bereits heute detaillierte Vorlagen an, die die Erfassung der Geschäfte deutlich vereinfachen.
Finanzierungs- und Anlagegeschäfte
Grundgeschäfte
- Variabel verzinsliche Darlehen (Floating Rate Loan)
- Kassen- und Overnightkredite
- Festverzinsliche Darlehen/Anleihen/Leasing
- Geldmarktfonds, Festgelder
- Variabel & festverzinsliche langfristige Anlagen
- Annuitätendarlehen
- Refinanzierungsgeschäfte (zweiteilige Darlehen mit Ursprungs- und Refinanzierungsphase, beide Phasen als variabel oder festverzinsliches oder Annuitätendarlehen frei wählbar)
- Unregelmäßige Tilgungsstrukturen und Kupons
Klassische Swap-Produkte ("Plain Vanilla")
Constant Maturity Swaps
- CMS Receiver und Payer Swaps, CMS Notes
- CMS Spread Swap, CMS Spread Note
- Gehebelte CMS Spread Swaps/Notes
- Gehebelte CMS Inverse Floaters
Ladder-Strukturen
- Euribor/Libor Ladder Swaps/Notes
- CMS Ladder Swaps / Notes
- CMS Spread Ladder Swaps / Note
- Gehebelte CMS und Euribor Ladder Swaps / Notes
Range-Accrual-Strukturen
- Euribor/Libor Range Accruals
- CMS Range Accruals
- CMS Spread Range Accruals
Multi-Asset-Variationen
- FX oder Commodity linked Swaps
- Index linked Swaps / Accruals
Währungsgeschäfte
- Währungsgrundgeschäfte (Empfang/Lieferung Fremdwährung)
- Cross Currency Swaps
- Devisentermingeschäfte
- Währungsoptionen
- Digital- und Barrier-Optionen (Knock-In, Knock-Out’s und Digitale)
- Abbildung von rund 20 Währungen und entsprechenden Währungskombinationen
Rohstoffgeschäfte
- Rohstoffgrundgeschäfte (z.B. Rohöl, Diesel)
- Rohstoffswap
